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对十二种预测模型在近三个星期的实际演练,它们的正确预测率的结果图
blackburn
(星空)
(#10048420@0)
Last Updated: 2016-4-14
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Replies, comments and Discussions:
工作学习
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学科技术
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对十二种预测模型在近三个星期的实际演练,它们的正确预测率的结果图
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blackburn
(星空);
2016-4-14
{78}
(#10048420@0)
看不懂。我个人最关心的是,有没有连续的大输单。其次,年化回报是多少。
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meanstack
(Mean Stack);
2016-4-14
(#10048422@0)
这些都是下游的东西,只要不到一天的功夫结果就能出来,没时间弄,兴趣还是在更好的预测模型上。
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blackburn
(星空);
2016-4-14
(#10048471@0)
好像银行,金融公司做模的要求很高,至少 PHD。 合着肉联是个人都能做? 比IT还简单?
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alwayschanging
(吃饱了撑的);
2016-4-14
(#10048558@0)
这个和打仗类似,正规军有正规军的路子,游击队有游击队的高招,适合自己能够打胜仗就好。
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cygwin98
(康拜因);
2016-4-14
(#10048565@0)
trader 和做模的是俩回事。Wall Street 上做模的一大堆PHD,但trading 有几个PHD ?尤其是做的好的trader 和 MM,你给挑出几个PHD? 90 年代的时候,有一个基金,里面有一大堆藤校PHD,加上几个nobel经济得主,看上去很牛,结果他们亏了几百亿。
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goodlord
(goodlord);
2016-4-14
(#10048927@0)
这么说的话,做模型还有什么用。大家省省心吧。
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huangjqiu
(huangjqiu);
2016-4-14
(#10049252@0)
你说的这种打赢后连续小输的情况,在资金曲线上就是上蹿下跳的曲线,可以用夏普率来衡量。夏普率低,但是收益高的就是赌博性质比较多的策略呢,一般不敢上杠杆的。
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cygwin98
(康拜因);
2016-4-14
(#10048513@0)
连续小输应该不错啊,只要不是太连续。 我说的小输基本指在1%左右。只要不是连续10个哈。。。
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meanstack
(Mean Stack);
2016-4-14
(#10049166@0)
不知道你自己注意到没有,其实是个仓位控制的问题,每个信号不要全仓位进出,更不要加杠杆全仓进出。保守点的话每个信号给10%,激进点给20%,这样你的止损可以设的宽一些
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cygwin98
(康拜因);
2016-4-14
(#10049413@0)
反正我个人不习惯连续大输。我ge人认为,出现这种情况说明系统有严重缺陷,实际操作起来会更危险。
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meanstack
(Mean Stack);
2016-4-14
(#10050060@0)
精彩,研究过缠中说禅吗?必有收益。
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gtaiter
(iter);
2016-4-14
(#10048433@0)
光看对方向没用,还要看信号的质量,比如平均收益,与大盘的相关性等等
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cygwin98
(康拜因);
2016-4-14
(#10048504@0)
相关性正在做,目前有爬虫日夜不停的在工作。:g
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blackburn
(星空);
2016-4-14
(#10048524@0)
昨天去贵站拜访,很impressive,
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cygwin98
(康拜因);
2016-4-14
{335}
(#10048557@0)
希望继续努力。
一点建议:
1. 能否增加两个filters: 量和价
这样可以过滤掉流动性低的股票,比如20日均价低于2刀,20日均量低于20万的股票
2. 可否增加当日跳空高开,或者低开的股票,可以按照gap的比例来过滤
美股有个类似的网站http://stockfetcher.com, 可以作各种过滤,不过没有当日的分钟图。
作为普通用户,我愿意为这两个features支付每月5刀
价和量都有,模型都在考虑,你看图就知道了,即时价有爬虫在每五分钟刷新跟踪,后来我上班没精力去管理,就给关闭了。在做动态盈利模型分析,借助预测模型的基础。
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blackburn
(星空);
2016-4-14
(#10049998@0)
你说的这些进入“市场趋势“ -> ”股票选择策略分析“ 都有,我最近有时间整理一下menu, 可能不好发现。:-)
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blackburn
(星空);
2016-4-16
(#10053040@0)
这都不是问题,关键是在实际中确定用哪一个模型持续用12个星期是有效的。
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statstar
(tiger);
2016-4-14
(#10050183@0)
你这个设想有局限,模型没有永远对的,不同的市场环境,会有不同的模型更好的反映,所以一个好的系统,应该是针对不同的环境 优选出几个模型,然后时刻侦测市场变化,自动去切换最优模型。·
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blackburn
(星空);
2016-4-14
(#10050477@0)
那就还需要一个模型来比较正确地侦测到市场变化。我觉得应该这么说,简单讲,你应该有两个对付不同变化的系统,同时使用,在情况不利时,这个系统输小钱或者只输手续费或者干脆无信号不交易,在有利于你时,必须大赚,大于100%.
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meanstack
(Mean Stack);
2016-4-15
(#10050607@0)
对,无信号索性不做、止损要果断,这都只能是机器做。
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blackburn
(星空);
2016-4-15
(#10050613@0)
可惜系统还是人控制的。最难控制的是人心, 贪利,牛市跑早, 熊市进早。
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retirecat
();
2016-4-15
(#10050623@0)
+2
你说的不错,所谓人心就是信心。如果一个系统,做到我上面描述的,不论回测或者正测,都达到输时不输,赢时大赢,作为小散来说,就有信心坚持,不会出现买在顶,卖在底的情况。
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meanstack
(Mean Stack);
2016-4-15
{164}
(#10050656@0)
就拿赌博做例子,赌21点,如果有个赌场,在你拿到非A, 允许你下注1分钱或者不下注,而拿到A,允许你下注10元,
,假设赌场在发牌跟以前一样,不做手脚,这样的赌场,我会天天去
这正是我所说的,方法或算法可以共享(实际中也没多大用),模型没有重复的,因为模型面对市场。预测模型的有效性在于至少要拟合于某一个“经济”周期的经济变化。
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statstar
(tiger);
2016-4-15
(#10051159@0)
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肉脸真有搞 IT 的?Linux 把俄国中国伊朗踢出去了好像肉脸 IT 没啥感觉似的
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